Стратегії
15.10.2026. Усі цифри — бектест на 1m-історії Binance з комісією 0,1 % і прослизанням 0,05 %, стартовий капітал 500 USDT, прибуток реінвестується. 7 років = 2019-01…2026-09, 3 роки = 2023-10…2026-09. Просто тримати ETH: 7 років +1943 % (просадка 82 %, Sharpe 0,88); 3 роки +61 % (просадка 69 %, Sharpe 0,55).
Порівняння
| # | Стратегія | Період | Результат | Річна | Макс. просадка | Sharpe | Угод | PF | Час у ринку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Денний відскок (поточний профіль) | 7 р | +9,2 % | 1,1 % | 2,8 % | 0,58 | 102 | 1,91 | 7 % |
| A | 3 р | +5,3 % | 1,8 % | 2,4 % | 0,72 | 52 | 2,06 | 10 % | |
| B | Відскок розширений: без фільтра ATR ≤ 4 %, утримання до 7 діб | 7 р | +20,7 % | 2,5 % | 8,9 % | 0,56 | 416 | 1,32 | 56 % |
| B | 3 р | +8,1 % | 2,6 % | 4,9 % | 0,64 | 150 | 1,39 | 57 % | |
| B1 | B + ризик 1 % на угоду | 3 р | +16,1 % | 5,1 % | 9,5 % | 0,64 | 150 | 1,37 | 57 % |
| C | Режимне утримання: 60 % капіталу в ETH, поки ціна вище EMA200 денних | 7 р | +752 % | 31,8 % | 60 % | 0,84 | 26 | 4,00 | 52 % |
| C | 3 р | +25,5 % | 7,9 % | 27,6 % | 0,43 | 9 | 1,89 | 36 % | |
| C-BTC | те саме на BTC | 7 р | +324 % | 20,5 % | 49 % | 0,76 | 41 | 2,64 | 57 % |
Що не спрацювало (3 роки)
| Ідея | Результат | Чому відкинуто |
|---|---|---|
| Пробій 20-денного максимуму + трейлінг 3 ATR (ETH) | ≈ 0 %, PF 0,96 | сигнал «пилить» у боковику |
| Відскок лише у висхідному режимі | −0,7 %, PF 0,65, 13 угод | фільтр відсіює найкращі відскоки |
| Денний відскок на BTC | +2 %, PF 1,12 | перевага слабша, ніж на ETH |
| Денний відскок на SOL | +0,8 %, 11 угод | замало угод |
| Короткі таймфрейми (1h, 4h) | збиток навіть без комісій | шум (див. журнал бектестів) |
Висновки
- A і B — безпечні, але дохід малий. Перевага стабільна на 7 роках (PF 1,3–1,9, сотні угод), просадка < 10 %. Вони заробляють 1–5 % на рік, бо ризикують малою часткою капіталу. B проходить умови етапу 1 Біблії (PF > 1,2, ≥ 100 угод, просадка < 15 %), крім «Sharpe не гірший за утримання ETH» на 7 роках (0,56 проти 0,88).
- C дає дохід, порівнянний із ринком, але з ринковим ризиком. Це «утримання ETH з вимикачем»: уникає частини ведмежих фаз, однак просадка 60 % на 7 роках. Модель ризику Біблії (0,5 % на угоду, kill switch −10 %) для неї не підходить — потрібне окреме рішення Командира і зміна розділу 5.
- Головний важіль прибутку — скільки капіталу в ризику, а не хитрість входу. Більший дохід = більша просадка; B1 подвоює дохід B ціною подвоєної просадки.
Портфелі — спільний бектест (реальна спільна просадка)
Рукави: A — денний відскок; B — відскок розширений (ризик 0,5 %); B1 — B з ризиком 1 %; C — режимне утримання (100 % рукава в ETH, поки ціна вище EMA200 денних). Kill switch −10 % діє в кожному рукаві, крім C.
7 років (2019-01…2026-09)
| Портфель | Склад | Результат | Річна | Макс. просадка | Sharpe | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний | 100 % A | +9 % | 1,1 % | 2,1 % | 0,58 | 0,54 |
| обережний | 100 % B | +21 % | 2,5 % | 7,7 % | 0,56 | 0,32 |
| збалансований | 70 % B1 + 30 % C | +361 % | 21,8 % | 50 % | 0,72 | 0,44 |
| агресивний | 50 % B1 + 50 % C | +601 % | 28,6 % | 56 % | 0,79 | 0,51 |
| лише режим | 100 % C | +1203 % | 39,3 % | 66 % | 0,87 | 0,60 |
| просто тримати ETH | 100 % ETH | +1831 % | 46,5 % | 79 % | 0,88 | 0,59 |
3 роки (2023-10…2026-09)
| Портфель | Результат | Річна | Макс. просадка | Sharpe | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| поточний | +5,3 % | 1,8 % | 2,1 % | 0,72 | 0,83 |
| обережний | +8,1 % | 2,6 % | 4,3 % | 0,64 | 0,62 |
| збалансований | +23,7 % | 7,4 % | 15,4 % | 0,55 | 0,48 |
| агресивний | +28,8 % | 8,8 % | 22,3 % | 0,50 | 0,39 |
| лише режим | +41,6 % | 12,3 % | 38,1 % | 0,49 | 0,32 |
| просто тримати ETH | +54,9 % | 15,7 % | 67,6 % | 0,55 | 0,23 |
Важливо про B1 (ризик 1 %). На 7 роках його просадка доходить до 15 %, тому kill switch −10 % зупинив рукав у 2019–2020, і далі він не торгував (41 угода, −0,5 %). Без зупинки B1 дав +41 % (4,5 % річних), 409 угод, PF 1,29, просадка 15 %. Отже, ризик 1 % вимагає і перегляду порогу kill switch (≈ 20 %) — це одне рішення.
Walk-forward на 7 роках (поза вибіркою, 2020–2026)
| Обраний на навчанні (≈ B) | A (поточний) | |
|---|---|---|
| Результат на 500 USDT | +61 USDT (+12 %) | +44 USDT (+9 %) |
| PF | 1,23 | 2,38 |
| Угод | 293 | 84 |
| Макс. місячна просадка | 4,8 % | 2,3 % |
Умови етапу 1 Біблії (PF > 1,2, ≥ 100 угод, просадка < 15 %) вперше виконані поза вибіркою. B заробляє більше в абсолюті, але за якістю угод (PF, просадка) не кращий за A — обидва придатні.
Висновок і рішення Командира
- Безкоштовного прибутку немає: що більше дохід, то більша просадка. Найкраще співвідношення дохід/просадка (Calmar) на 3 роках — у поточного профілю A; на 7 роках — у C, і воно ≈ як у простого утримання ETH.
- Весь великий дохід — від частки капіталу в ETH під час росту ринку (рукав C). Активні стратегії A/B дають стабільну, але малу перевагу (PF 1,3–1,9 на сотнях угод).
- Вибір — це вибір допустимої просадки:
| Готовий пережити просадку | Портфель | Очікувана річна (за бектестом) |
|---|---|---|
| до ~8 % | обережний (B) | 2–3 % |
| до ~20 % (з kill switch 20 %) | B1 + невелика частка C (10–20 %) | 5–10 % |
| до ~50 % | збалансований | 7–22 % |
| до ~65 % | лише режим (C) | 12–39 % |
Макроподії (FOMC, CPI) — перевірено, відхилено
Пауза входів навколо подій для A/B — різниця в межах шуму; вихід C у USDT перед подіями — гірше (−7 п.п. річних, просадка та сама). Навколо подій ETH не падає глибше, ніж у звичайні дні. Деталі — docs/backtest_log.md. Пресети з суфіксом «_ев» лишаються в коді лише для відтворення цього бектесту.
Минулий результат не гарантує майбутнього; 2019–2021 — винятковий бичачий ринок ETH, він сильно прикрашає C.