«25 правил трейдера»: що вже є в боті і що показала симуляція

Ідея. Пост із 25 правилами дисципліни: малий ризик, оцінка після 30 угод, один ринок і сетап, стоп і ціль до входу, розмір від стопу, ніколи не розширювати стоп, пауза після збитків, розмір удвічі після просадки 10 %, підвищення ризику ступенями після трьох прибуткових місяців, не тримати все на одній біржі.

Що вже є в боті. Майже все: стоп рахується до входу й стоїть на біржі, розмір — від відстані до стопу, стоп ніколи не розширюється, денний ліміт збитку, пауза після 5 збитків поспіль, kill switch, однакові правила на будь-якій сумі, live на 17 $ з оцінкою після 30 угод, підвищення капіталу лише рішенням власника.

Симуляція (7 років ETH). Правило 21 («просадка 10 % → розмір удвічі») для рукава відскоку live-міні: 0,42 % → 12,5 % на рік — бо замість назавжди вимкнутися kill switch-ем рукав пережив просадку; портфель live_міні 28,6 % → 30,3 %, просадка 56 % → 53 %. На режимному утриманні те саме правило шкодить (39 % → 28 % на рік). Правило 10 («2 збитки за день — стоп») для денної стратегії майже не спрацьовує. Вердикт: правило 21 — кандидат лише для відскоку, після walk-forward і рішення власника; правило 10 — не потрібне. Деталі — backtest_log.md.