Розбори ідей
Сюди потрапляють «секретні стратегії» з коротких відео, які нам надсилають. Правило проєкту: нова стратегія чи фільтр вмикаються лише після бектесту на 7 роках з комісіями (і walk-forward) та рішення власника. Деталі цифр — backtest_log.md.
| Ідея | Що обіцяють | Наш вердикт |
|---|---|---|
| Стоп «за ліквідністю» (стоп-хантинг) | ринок «вибиває стопи натовпу»; став стоп під простріл | Перевірено бектестом — відхилено |
| Скальпінг за стаканом (їхати за великим ботом) | +5 % за хвилини | Не для автономного бота на ETH |
| Міжбіржовий арбітраж | «1 % без ризику, від 10 $» | Ф'ючерси + 4 комісії; для ETH розрив < комісії |
| ШІ Binance набирає альткоїни | «+57 %, мільйон зі 100 $» | Перевірили інші пари: SOL додано частково, BNB/BTC — ні |
| Claude копіює угоди політиків (Quiver) і торгує сам | «інсайдерські угоди» | Дані про акції США; у нас ШІ лише зменшує ризик |
| Сітковий бот | багато угод щодня | Перевірено — не краще за наші портфелі |
| Макрофільтр FOMC/CPI | «не торгуй у дні новин» | Перевірено — користі немає |
| LIMIT_MAKER замість MARKET | менша комісія | На VIP0 мейкер = тейкер 0,1 % — сенсу немає |
| Індикатор «LongShort PRO»: сигнал на 30 с / 45 с / 1 хв + фільтр 1 год | «+50 $ за день» | Скальпінг CFD на золоті, ±0,3 %; комісія з'їдає — не для нас |
1. Стоп під мінімумом прострілу ліквідності
Ідея. Більшість ставить стоп «трохи нижче підтримки», великі гравці штовхають ціну туди, збирають стопи і розвертають ринок. Порада: не ставити стоп там, де всі, чекати прострілу й входити після нього.
Що вже є в боті. Відскок (B/Bm) купує не на рівні, а після падіння щонайменше на 1 денний ATR і лише коли почався відскок — тобто якраз після прострілу. Стоп — 2 ATR нижче входу (≈ 6–8 % для ETH), а не «трохи нижче рівня».
Бектест (ETH 2019–2026). Стоп під мінімумом прострілу (буфер 0 / 0,25 / 0,5 ATR) проти поточного:
на рукаві B (416 угод) усі варіанти гірші (2,45 % річних → від −0,6 до 1,95 %); на портфелях різниця в межах шуму
(live_міні 28,6 % → 28,6–28,8 %). Покращення на Bm — лише 21–25 угод, сусідні варіанти гірші. Не вмикаємо.
Код лишився вимкненим: v3.stop_mode: atr.
2. Скальпінг за стаканом і кластерами
Ідея. У терміналі видно робота, який купує по 10 000 $ щосекунди; заходиш слідом і виходиш, коли він зупинився.
Чому ні. Працює на дрібних монетах, де 10 тис. $ рухають ціну (там же — фальшиві заявки й пампи). ETH надто ліквідний: такого сигналу просто немає. Потрібні мілісекунди й потік стакану, а наш агент — крок раз на 10 с на телефоні. Часті дрібні угоди з'їдає комісія (див. сітковий бот). Показано одну вдалу угоду, невдалих не видно.
3. Міжбіржовий арбітраж (шорт на дорожчій біржі, лонг на дешевшій)
Чому ні. Це ф'ючерси, часто з плечем: поки ціни не зійшлись, розрив може зрости і одну сторону ліквідують. Чотири комісії + фандинг з'їдають більшу частину 1 %. Великі розриви бувають на дрібних монетах — часто тому, що на одній біржі закрите виведення чи майбутній делістинг. Між великими біржами для ETH розрив ≈ 0,01–0,05 % — менше за комісію. Правило проєкту: лише спот, одна біржа.
4. «ШІ набрав альткоїни і зробив +57 %» → а може, нам інші пари?
Відео — короткий період росту ринку; на падінні альткоїни втрачають 80–95 %. Більше монет — не диверсифікація: вони рухаються разом з ETH, тільки сильніше.
Але питання слушне — ми перевірили. Та сама стратегія, ті самі параметри:
| Період | Пара | Збалансований (річна / просадка) | Режимне утримання C | Відскок B1 |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2026 | ETH | 8,9 % / 19 % | 18 % / 38 % | +4,0 % |
| 2022–2026 | SOL | 16 % / 38 % | 37 % / 49 % | −0,4 % |
| 2021–2026 | BNB | 3,5 % / 27 % | 6,7 % / 64 % | +2,0 % |
Висновок: BNB (і раніше BTC) гірші за ETH. На SOL відскок не працює, а режимне утримання — вдвічі краще навіть без
«манії» 2021 року, але з глибшою просадкою. З v0.11.0 рукав Cs (режимне утримання SOL) додається автоматично,
коли капітал агента ≥ 100 $, і забирає половину частки C/Cm. Відскок лишається тільки на ETH.
5. Claude + дані про угоди політиків/інсайдерів + торгова платформа
Ідея. Claude читає угоди конгресменів (Quiver Quant), сам вирішує й відкриває позиції (показано на паперових грошах).
Чому ні. Дані — про акції США, до ETH не стосуються; угоди публікуються із запізненням до 30–45 днів, і перевага від копіювання в дослідженнях слабка. Головне — ШІ торгує сам без перевірки, а таку стратегію чесно не перевіриш бектестом (модель «знає» історію). У нас навпаки: ШІ-аналітик може лише гальмувати входи (CAUTION → ½, RISK_OFF → 0), а ШІ-трейдер (рукав D) входить тільки на сетапах перевірених стратегій, з перевіркою кодом, ШІ-критиком і ризик-модулем, і сам вимикається, якщо після 10 угод profit factor < 1.
6. Сітковий бот (grid)
7 років ETH, 24 варіанти (крок 0,5–3 %, 10/20 рівнів, зі стопом і з фільтром режиму). Найкращий — 31 % річних з просадкою 65 %; крок 0,5 % — 17 % при ~10 угодах на день. Варіанти зі стопом і фільтром гірші. За співвідношенням дохід/просадка не краще за наші портфелі — не додаємо.
7. Не торгувати навколо FOMC/CPI
Падіння навколо макроподій виявились не глибшими, ніж у звичайні дні; фільтр не покращив результат. Код є, вимкнений.
8. Лімітні ордери-мейкери замість ринкових
На базовому рівні Binance (VIP0) комісія мейкера = тейкера = 0,1 %, тож економії немає, а ризик невиконання з'являється. Натомість увімкнено оплату комісії в BNB (−25 %).
9. Скальпінг за індикатором з підтвердженням на кількох таймфреймах
Ідея. Платний індикатор показує таблицю сигналів на 30 с, 45 с і 1 хв; угода — коли всі збігаються й «фільтр 1 год» дозволяє. Тейк і стоп по ±0,3 %. У ролику — кілька угод за день і +50 $.
Чому ні. Це CFD на золото в брокера (плече, не криптоспот). Рух 0,3 % на ETH — це лише втричі більше за нашу комісію за коло (≈ 0,15 % з BNB), тож прибуток з'їдає комісія й прослизання. Показано повтор одного вже минулого дня (режим replay) — день можна підібрати вдалий; осцилятори на секундних свічках часто «перемальовуються». Ідея «вхід лише коли старший таймфрейм дозволяє» в нас уже є: відскок входить лише при допустимому нахилі EMA200 (1 год) і ATR, а режимне утримання — лише вище EMA200 днів.
Бета-експеримент, не фінансова порада. Результати бектестів — минуле, яке не гарантує майбутнього.