25 правил трейдера — і що з них уже вміє мій бот

Цей пост відрізнявся від більшості, які мені надсилають: жодного «мільйона зі ста доларів», лише правила дисципліни — від «починай з такого малого ризику, що аж ніяково» до «не тримай усе на одній біржі». Наприкінці, звісно, заклик у Telegram-канал, але сам список здоровий.

Я пройшовся по ньому з кодом ETH-Агента в руках.

Що вже вшито в бота

Більшість правил бот виконує сам, без жодних зусиль волі:

• стоп, вхід і ціль — до натискання кнопки: стоп рахується до покупки й одразу ставиться на біржі;
• розмір позиції — від стопу: ризик ділиться на відстань до стопу, а не навпаки;
• ніколи не розширювати стоп: код цього просто не вміє;
• пауза після збитків: денний ліміт, пауза після п'яти збиткових угод поспіль, аварійна зупинка на просадці;
• малий ризик і оцінка після 30 угод: експеримент іде на 17 доларах, висновки — після трьох десятків угод;
• ризик піднімати ступенями: більша сума — лише моїм рішенням і після кількох тижнів чистої роботи.

Більшість правил дисципліни — це захист від власних емоцій. У бота їх немає, тож правила для нього — просто код.

Що я перевірив

Двох правил у боті не було, і я прогнав їх через сім років історії ETH з комісіями.

Правило 21: просадка 10 % від піку — зменш розмір удвічі. У боті замість цього була повна зупинка рукава. Виявилось, що для стратегії відскоку «пригальмувати» значно краще, ніж «зупинитись»: у бектесті рукав відскоку після першої глибокої просадки вимикався назавжди і пропускав роки нормальної роботи. З правилом 21 він пережив просадку — і замість 0,4 % на рік дав 12,5 %. Весь мій поточний портфель: 28,6 % → 30,3 % на рік, найгірше падіння 56 % → 53 %.

Але є застереження. У живому режимі аварійну зупинку я знімаю вручну після розбору, тож у реальності різниця менша, ніж у бектесті. А для другої стратегії — режимного утримання — це саме правило виявилось шкідливим: 39 % → 28 % на рік. Після просадки вона докуповувала лише половину і пропускала відновлення.

Правило 10: дві збиткові угоди за день — закривай термінал. Для денної стратегії воно майже ніколи не спрацьовує: бот робить одну-дві угоди на місяць, і двох збитків за день просто не буває. Користі немає.

Що далі

Правило 21 стало кандидатом — лише для рукава відскоку. Перед тим як увімкнути його на реальних грошах, воно пройде ще одну перевірку «вперед», на періодах, яких бот не бачив. А правило про одну біржу я запам'ятав на майбутнє: на 17 доларах це не критично, але з ростом капіталу стане важливим.