Полювання на стопи: міф чи стратегія?

Мені надіслали відео трейдера про «ліквідність»: більшість ставить стоп трохи нижче підтримки, ринок штовхає ціну туди, збирає ці стопи — і розвертається. Порада: не став стоп там, де всі, чекай прострілу й входь після нього.

Що вже було в боті

Виявилось, половина цієї ідеї в ETH-Агенті вже є. Відскок купує не на рівні, а після падіння щонайменше на денний розмах і лише коли почався розворот — тобто якраз після прострілу. А стоп стоїть на два денні розмахи нижче входу, а не «трохи нижче рівня», де його шукають.

Перевірка

Я все ж додав варіант: стоп під самим мінімумом прострілу, з різним запасом — і прогнав на семи роках.

• На рукаві з 416 угодами всі варіанти виявились гіршими за поточний стоп (2,45 % на рік проти −0,6…1,95 %).
• На портфелях різниця в межах шуму: 28,6 % проти 28,6–28,8 %.
• Покращення на маленькому рукаві — лише 21–25 угод за сім років, а сусідні варіанти гірші. Це випадковість.

Красиве пояснення на графіку заднім числом — ще не перевага.

Новий стоп лишився в коді вимкненим. А розбір я додав у рубрику міфів — щоб наступного разу не перевіряти вдруге.