Сім років історії: перша чесна перевірка

Денна стратегія на трьох роках виглядала добре, але за три роки вона зробила лише 52 угоди. Для висновків це мало. Тому я завантажив хвилинні свічки ETH з 2019 року — це майже сім років, з бичачим 2021-м і обвалом 2022-го.

Як перевіряв

Звичайний бектест легко обдурити: перебрав параметри — і знайшов ті, що найкраще пасують до минулого. Щоб цього уникнути, я використав walk-forward (перевірку «вперед»): параметри підбираються на 12 місяцях, а перевіряються на наступних трьох, яких бот «не бачив». І так 27 разів поспіль.

На цих чужих для бота періодах стратегія заробила +12 % з просадкою до 5 % за місяць і 293 угодами. Умови, які я поставив ще до запуску, — profit factor (відношення заробленого до втраченого) понад 1,2, щонайменше 100 угод, просадка до 15 % — виконані.

Портфелі

Далі я поєднав дві стратегії — «відскок» і «режимне утримання» (тримати ETH, поки він вище своєї 200-денної середньої), — у кількох пропорціях:

Склад	На рік	Найгірше падіння
обережний	2,5 %	7,7 %
збалансований	21,8 %	50 %
агресивний	28,6 %	56 %
просто тримати ETH	46,5 %	79 %

Бот не обганяє «купив і тримай» на ринку, що росте. Його задача — падати менше.

Чесно: збалансований портфель за сім років падав на половину. Це не депозит і не гарантія. Але просадка на 50 % — це не 79 %, і відновлюватись з неї значно легше. Саме ці цифри я показую на сайті, а не найкращий рік.