Чи варто боятися засідань ФРС?

Часто радять: у дні засідань ФРС (FOMC) і публікації інфляції в США (CPI) краще не відкривати угод — ринок непередбачуваний. Звучить розумно, і я хотів додати такий фільтр у бота. Але спершу — перевірка.

Що показала історія

За сім років було 62 рішення FOMC і 91 публікація CPI. Я порівняв, як рухався ETH за добу до і після кожної події, з 1938 звичайними днями.

Навколо подій ціна справді рухається трохи сильніше: середній розмах 4,7 % проти 3,9 % у звичайні дні. Але падіння не глибші: середнє — близько −4 % і там, і там. А середній рух навколо подій — навіть угору.

Фільтр у бектесті

Я все одно спробував правила «не входити за 24 години до події» і «вийти в долари перед подією»:

• для стратегії відскоку різниця в межах шуму;
• для режимного утримання — гірше: мінус 7 відсоткових пунктів на рік при тій самій просадці.

Вихід з позиції перед подією лише платить комісії й пропускає рух угору.

Великі просадки — це тижні й місяці тренду вниз, а не години навколо новин, які всі чекають.

Фільтр я відхилив. Календар подій лишився в коді лише як підказка для ШІ-аналітика. Справжня небезпека — незаплановані шоки: злами бірж, заборони, банкрутства. Їх і має помічати ШІ, читаючи новини.