Сто відсотків прибуткових угод — і мінус третина капіталу

Усе почалося з чужого бота — CryptoBot v2.02. Він торгував сіткою: купував, коли ціна падала на 0,3 %, і продавав, коли вона піднімалась на ті самі 0,3 %. Звучить безпечно: кожна закрита угода — у плюс.

Я переписав його логіку й прогнав на останньому році історії ETH. Результат виявився повчальним.

Цифри, які брешуть

За рік бот закрив 4 угоди. Усі чотири — прибуткові. Сто відсотків виграшних! А капітал за той самий рік упав на 34 %. Як так?

Відповідь проста: усі п'ять його «ботів» купили ETH на падінні й застрягли. Продавати в мінус він не вмів — тільки чекати, поки ціна повернеться. А ціна не повернулась. Збиток не потрапляв у статистику угод, бо угоди просто не закривались.

Відсоток виграшних угод нічого не каже, якщо бот уміє не закривати програшні.

Я спробував дозволити йому продавати на будь-якому рівні — угод стало 61, виграшних 98 %, а результат той самий: −32 %. Позиції висіли до 313 годин поспіль.

Що я виніс

Звідси три правила, на яких тепер стоїть ETH-Агент:

• кожна позиція має явний стоп і граничний час утримання;
• оцінювати стратегію треба за кривою капіталу й просадкою, а не за відсотком виграшних угод;
• кожну ідею — тільки через бектест з комісіями, на якомога довшій історії.

Старий бот залишився в коді як «базова лінія» — щоб кожна нова версія чесно порівнювалась із тим, з чого все почалося.